特征穿越与时间窗口：时序数据建模的注意事项

时序场景建模时，特征的时间窗口必须严格早于预测时刻。用包含未来信息的时间窗口构造统计量，就是典型的特征穿越。

比如预测用户今天是否点击，却用到了今天全天的点击统计，这个特征在预测时根本不可得。模型会学到虚假规律，线下好线上差。

正确做法是按预测时刻切分，只使用该时刻之前的数据计算特征。滑动窗口的右边界必须与预测时点对齐。

建立特征时间戳审查机制，在离线训练和线上服务中保持一致。时间纪律是时序建模可靠性的基础。